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建设银行关闭短信服务可以通过以下几种方式办理。
1、网上银行：
登录建设银行个人网上银行账户。 在“客户服务—短信金融服务—短信签约”中找到“注销服务”，根据页面提示进行操作即可取消短信服务。
2、柜台办理：
携带有效身份证件和银行卡前往附近的建设银行网点柜台，告知工作人员取消短信服务，按照工作人员的指导进行操作即可。
3、电话客服：
拨打建设银行客服电话95533，根据提示进行人工服务，告知客服想要取消短信服务，客服会在核实身份后给予办理取消短信服务的操作指导。
4、编辑短信取消：编辑短信“QXZH”发送到95533即可取消短信服务，但请注意，此方式可能无法在所有地区使用，建议在操作前咨询建设银行客服人员。
无论选择哪种方式，都需要确保提供正确的个人信息和账户信息以完成注销操作，取消短信服务后，您将不再收到来自建设银行的账户变动通知短信，如有需要，您可以随时重新开通该服务。